Como são tratados os cenários no sistema?

Os cenários são divididos em duas partes: EXERCÍCIOS e VERSÕES

O Exercício é o que define as bases e parâmetros que tornam vários cenários comparáveis, ou seja, um Exercício define a data de início e data de fim da avaliação, a periodicidade com que os dados serão informados (diária, semanal, mensal, etc.), determina as atribuições (quem entra que dado), etc. Seriam exemplos de exercícios:

PTR - Impacto do Preço do Petróleo

JAN09 - Análise padrão do mês de janeiro (12 meses adiante)

FEV09- Análise padrão do mês de fevereiro (12 meses adiante)

IBV45 - Análise com IBOVESPA a 45.000 pontos

Etc.

As versões são, na realidade, os diferentes cenários. Um mesmo exercício pode, portanto, ter diferentes cenários. Porque estes cenários pertencem a um mesmo exercício eles são comparáveis.

Como são definidos os produtos no sistema ?

Os produtos são definidos primariamente através da tabela de Business Objects (Ativos). Esta tabela é uma estrutura hierárquica permite a organização e o agrupamento dos produtos de forma a simplificar a sua visualização e acompanhamento nos diversos relatórios do sistema.

Ao serem colocados na tabela de Ativos os produtos devem ser classificados de acordo com a sua classe de ativo. São exemplos de classes de ativo:

Operações de Prazo Fixo,

Swaps,

Futuros,

Ações,

Commodities,

Opções,

Caixa

Receitas/Despesas

Outros Não Financeiros

· Como os dados dos cenários de taxas de juros, taxas de câmbio e índices econômicos podem ser entrados no sistema ?

O Locus BOSS ALM tem por padrão dois tipos básicos de entrada de dados: manual e via importação de planilha (EXCEL, LOTUS, etc.). Além destas formas de entrada de dados, o sistema pode ser alimentado através de interfaces específicas para receber estes dados de praticamente qualquer tipo de fonte de dados.

· Quantos cenários de taxas de juros, taxas de câmbio e índices econômicos o sistema pode conter ?

O sistema praticamente não tem limites neste sentido. Ele admite mais de 2.000.000.000 (dois bilhões) de EXERCÍCIOS de planejamento, cada exercício podendo ter mais que 32.000 cenários.cada.

· Qual o nível de detalhe que as curvas podem ter, i.e., diária, mensal, mensal, anual ?

O sistema utiliza para as séries temporais (taxas de juros, taxas de câmbio e índices econômicos) o mesmo componente que é utilizado nos demais sistemas Locus BOSS de retaguarda e mesa de operação, assim sendo o nível de detalhe pode ser o mesmo que o utilizado para os cálculos reais das operações. Ou seja, o sistema aceita um nível de detalhe diário.

· Que métodos de interpolação o sistema suporta para calcular taxas ou índices em pontos não informados das curvas ?

Atualmente o sistema tem como padrão apenas três métodos de obtenção de dados em pontos não informados: não interpolar, interpolação linear, interpolação exponencial.

Não Interpolar:

O sistema procura a cotação ou valor na data anterior mais próxima da data em questão; não existindo ele procura na data posterior mais próxima; não existindo é gerado um erro.

Linear:

O valor ou cotação é interpolado linearmente levando em conta a cotação ou valor imediatamente anterior e a imediatamente posterior à data desejada. Se não houver valor anterior ou posterior é gerado um erro.

Exponencial:

O valor ou cotação é interpolado exponencialmente levando em conta a cotação ou valor imediatamente anterior e a imediatamente posterior à data desejada. Se não houver valor anterior ou posterior é gerado um erro.

· Como, uma vez entrados, os dados de taxas de juros, taxas de câmbio e índices podem ser alterados ?

Estes dados podem ser alterados manualmente ou via importação de planilha, ou, caso tenha sido definida uma interface, através da submissão de um novo arquivo de interface.

Entrada do Fluxo de Caixa Estático

· Como e quantas posições de Fluxo de Caixa podem ser entradas no sistema. ?

Não há limite real para as posições de fluxo de caixa que podem ser entradas no sistema. Em princípio, a entrada de dados é feita manualmente, podendo ser desenhada uma interface para a captura dos dados via arquivo.

· Quão longe no futuro podem ir os fluxos de caixa estáticos ?

Os fluxos podem ser entrados para qualquer data no futuro limitada à capacidade do próprio ambiente operacional (banco de dados e software básico) em que o sistema estiver rodando. Atualmente esta data ultrapassa o ano 3000.

· Quão detalhados podem ser os fluxos de caixa em termos de "time buckets" ?

Os "time buckets" podem ser diários, semenal, mensal, trimestral, semestral ou anual.

· Como, uma vez entrados, os dados dos fluxos de caixa estáticos podem ser alterados ?

Não há nenhum problema em alterar, incluir ou excluir dados de fluxos de caixa estáticos. Estes podem ser mexidos a qualquer momento.

· Como o sistema pode grupar instrumentos em livros de acordo com as definições do banco ?

O cadastramento/criação de instrumentos começa pela definição da tabela de Business Objects (Ativos). Esta tabela é uma estrutura hierárquica que pode ter até nove níveis, desta forma propiciando diversos tipos de agrupamento. A seguir um exemplo:

Consolidado

Produtos Financeiros

Em Reais

Livro I

Produto 1

Produto 2

Livro II

Produto 3

Produto 4

Produto 5

Livro III

Produto 6

Livro IV

Produto 7

Em Moeda Estrangeira

Livro V

Produto 8

Produto 9

Livro VI

Produto 10

Produto 11

Produto 12

Livro VII

Produto 13

Produtos Não Financeiros

Produto 14

Produto 15

Produto 16

· Como as taxas de câmbio podem ser aplicadas aos fluxos de caixa para obter os valores em Reais (R$) ?

As taxas de câmbio já são automaticamente aplicadas em diversos relatórios do sistema. Para relatórios criados pelos usuários eles devem recorrer às taxas armazenadas nas tabelas de séries temporais do Business Engine.

· Como o sistema trata os juros e o principal dos fluxos de caixa ?

O sistema controla separadamente os valores de principal, juros e correção para qualquer tipo de operação ou produto.

· Qual funcionalidade, se existente, é afetada negativamente pelo fato dos fluxos de caixa serem informados ao invés de calculados pelo sistema ?

Nenhuma.

· Como o sistema separa mensalmente os juros líquidos em margem comercial e descasamento de liquidação ?

O sistema acompanha e apropria diariamente as pseudo-operações geradas a partir dos fluxos. Assim sendo, o usuário tem a sua disposição valores e saldos diários que podem ser consolidados em qualquer tipo de relatório para qualquer período de tempo (mês, semana, quinzena, etc.).

Produtos não financeiros

· Como podem ser entradas no sistema posições de produtos não financeiros ?

A mesma janela de entrada de dados de produtos financeiros permite a entrada de dados de produtos não financeiros. Esta janela é dirigida pela classe de ativo definida na tabela de Ativos (cadastramento de produtos).

Entrada de Dados de Orçamento

· Como os cenários podem ser entrados ?

O sistema conta com uma janela para entrada de dados de cenários (novos negócios, etc.). Adicionalmente pode-se criar uma interface para alimentação automatica destes dados no sistema.

· Com quantos cenários o sistema pode trabalhar ?

Não há um limite prático no sistema.

· Como, uma vez entrados, os cenários podem ser modificados ?

Não há nenhum problema em modificar nenhum dado de cenário; as telas de entrada de dados estão prontas para isto e qualquer interface que, por acaso, venha a ser produzida poderá fazer o mesmo.

Cronograma de liquidação de novos negócios e margem/taxa de cliente

· Como os cronogramas de liquidação de novos negócios e margem/taxa de cliente podem ser entrados ?

Na mesma janela de entrada de dados de cenários de novos negócios há campos específicos para a entrada destes dados. O sistema é suficientemente flexível para aceitar os dados nas formas pedidas no RFP do Banco do Brasil e até mais.

Outras formas de entrada de dados

· Como os dados anteriormente mencionados podem ser entrados no sistema ?

O sistema Locus BOSS ALM pode ser alimentado com dados a partir de “interfaces” com outros sistemas. O sistema provê também telas de entrada de dados manual para todas as informações necessárias. Algumas informações contam também com importação de dados de planilhas.

· Como se pode programar o sistema para executar as entradas de dados de forma batch ?

O sistema é nativamente um sistema "on-line", "real-time", não havendo o conceito de execução "batch".