O LOCUS BOSS ALM® – Assets & Liabilities Management – é uma ferramenta de gestão estratégica de riscos que permite uma abordagem integrada de taxas, liquidez, crédito e mercado. Especialmente útil para avaliação e simulação de estratégias de hedging, o LOCUS BOSS ALM permite a construção de diferentes cenários a partir de um dado portfólio ou carteira.

O LOCUS BOSS ALM® parte da posição corrente e projeta o resultado para cada cenário disponível. Múltiplos cenários podem ser comparados e o VaR pode ser obtido a partir deles. Uma vez escolhido o portfólio ou carteira e definido o período futuro a ter seu risco avaliado, o sistema permite que se defina um período de retroação para a amostra dos cenários que se quer construir.

O LOCUS BOSS ALM® parte da posição corrente e projeta o resultado para cada cenário disponível. Múltiplos cenários podem ser comparados e o VaR (“Value at Risk”) pode ser obtido a partir deles. As séries históricas e projetadas são armazenadas no LOCUS BOSS BUSINESS ENGINE® e atreladas aos diferentes cenários desejados para análise e simulação. Há parâmetros disponíveis para interpolação linear e exponencial.

Interfaces com planilhas facilitam enormemente a captura dos dados históricos e geração dos cenários. A entrada de dados no LOCUS BOSS BUSINESS ENGINE® já leva em conta o uso do Módulo de ALM e dos diversos cenários, o que permite a integração “seamless”, sem costuras, da área de risco com as áreas operacional e gerencial. O tratamento para cenários também existe nas taxas de mercado para renda-fixa.  

As planilhas podem ser facilmente usadas como elementos geradores de séries temporais projetadas para as necessidades da análise de risco, existindo muitas facilidades para exportar e importar dados através de planilhas.  

Rotinas financeiras: Black & Scholes

O LOCUS BOSS ALM® permite a criação de vários cenários e parâmetros adicionais viabilizam outros processos, tais como projeção de operações. Rotinas de análise financeira estão disponíveis para analisar os ativos, projetar ou validar cotações. Os cenários são apresentados da mesma forma que os resultados reais, permitindo maior praticidade nas análises, uma vez que os resultados destas são apresentados em qualquer visão gerencial, como  qualquer resultado real seria. O módulo usado para apresentar os resultados projetados para qualquer cenário é o Business Analyst – o mesmo utilizado pelo LOCUS BOSS ALM® para apresentar os resultados reais.

Para saber mais, não deixe de conferir o F.A.Q. (“Frequently Asked Questions”) específico sobre o LOCUS BOSS ALM® clicando aqui.